资本资产定价：风险条件下的市场均衡理论 I 效用函数、机会曲线与无风险利率II 资本市场均衡III 资本资产定价与系统性风险 威廉 夏普在1964年基于均值方差准则，将资产组合理论拓展到了风险条件下资本资产价格的市场均衡理论，揭示了单个资产存…

最近我们被客户要求撰写关于Fama-French的研究报告，包括一些图形和统计输出。 本文将说明金融数学中的R 语言优化投资组合，因子模型的实现和使用。 具有单一市场因素的宏观经济因素模型 我们将从一个包含单个已知因子（即市场指数&#xff…

基金投资组合中的夏普率 个人博客：http://www.geek-make.com。 基金量化组合投资中有三个重要的指标：夏普率、波动率、最大回撤率。我们来聊一聊什么是夏普率，在投资理财领域最常听到一句话是"风险越高，收益越高"。这…

quantmod包提供了几个辅助函数，用于根据列名从对象中提取特定列。 Op()，Hi()，Lo()，Cl()，Vo()和Ad()函数可分别用于提取开盘价，最高价，最低价，收盘价，成交量和调整的收盘价…

文章目录 一、夏普比率1.投资预期收益率2.投资标准差 二、单个投资夏普比率实例三、投资组合夏普比率实例四、sharpe_ratio() 函数 一、夏普比率 其数值意思为在承受单位风险的情况下，所能获取的回报。 计算公式： S h a r p e R a t i o E ( R P ) −…

#以3只股票的156个交易日对数收益率为例data <- read.csv("./dayly_stocks.csv") #数据读取 R <- 100*array( c(data$平安银行,data$万科A,data$神州高铁),dimc(156,3))#计算平均收益率与协方差矩阵 mean_vect apply(R,2,mean,na.rmTRUE) mean_vect cov_mat …

有的场景需要避免某些明文字符串出现在代码中&#xff0c;但是后端接口又定义好了字段名 比如&#xff0c;接口字段名为name:xxx 但是不希望name字符在代码中出现&#xff08;避免灰产全局搜name&#xff0c;定位到代码所在位置&#xff0c;打断点调试等&#xff09;。所以可…

文章目录 309.最佳买卖股票时机含冷冻期714.买卖股票的最佳时机含手续费 309.最佳买卖股票时机含冷冻期 https://leetcode.cn/problems/best-time-to-buy-and-sell-stock-with-cooldown/ 具体可以区分出如下四个状态&#xff1a; 状态一&#xff1a;持有股票状态&#xff08;…